Вероятностные методы количественного анализа рисков

Краткие итоги

• Риски могут различаться на спекулятивные и специальные и учет этих рисков производится разными способами.
• Коэффициент вариации CV позволяет определить уровень риска
• показателя "стоимость риска" или "стоимость под риском" (Value-at-risk, VAR).
• В случае нормального распределения между двумя мерами риска - дисперсией и VAR имеется строгая зависимость
• Основные способы обеспечения экономической безопасности проекта путем управления уровнем риска
• Технология локализации риска
• Технология компенсации риска
• Технология лимитирования рисков.
• Анализ чувствительности проекта

Вопросы для контроля

1. С какой целью раздел "Анализ и оценка рисков" приводится в бизнес-плане?
2. Какими должны быть основные составляющие этого раздела?
3. Назовите основные виды риска. Какие из них непосредственно связаны с осуществлением деятельности предприятия?
4. На какие факторы риска предприятие может оказывать непосредственное воздействие?
5. Что понимают под риском инвестиционного проекта?
6. Каковы способы снижения высокой степени риска?
7. Назовите основные методы количественного анализа риска.
8. Укажите методы, которые, по вашему мнению, могут быть использованы на практике для анализа и оценки риска в следующих видах бизнеса:
   • страховой бизнес;
   • строительный бизнес;
   • игорный бизнес;
   • ресторанный бизнес;
   • оптовая торговля.

Упражнения

Откройте программу "E-Project" и ознакомьтесь с входной формой "Риски". Введите основные факторы риска, определив сроки их действия, вероятность реализации и возможный ущерб от риска. Проанализируйте по выходным формам влияние факторов риска. Выработайте мероприятия по уменьшению влияния рисков на финансовые результаты проекта.