Опубликован: 16.07.2017 | Доступ: свободный | Студентов: 2351 / 1088 | Длительность: 26:49:00
Лекция 16:

Понятие страховой деятельности и ее организации

< Лекция 15 || Лекция 16: 12345 || Лекция 17 >
16.3.1. Финансовые ренты в страховании

В страховании используются так называемые условные ренты (contingent annuity) - аннуитеты. В финансовых расчетах используется вероятностный подход наступления определенных событий денежного потока - поступлений или выплаты денег. В страховании выплата ренты зависит от наступления страхового события.

Согласно договору страхования страхователь выплачивает вперед страховщику страховую премию (premium) - P, которая дает право на получение страховой суммы - S после наступления страхового случая, вероятность которого - q.

Без учета фактора времени принцип эквивалентности обязательств страхователя и страховщика имеет вид:

P = S · q

Для учета фактора времени вводится ставка дисконтирования будущих сумм, которая приводит их к настоящему моменту времени. Например, для имущественного страхования выполняется соотношение:


Левая часть выражения содержит оценку выплат премии страхователя страховщику за n учетных периодов, если известна ставка дисконтирования - r, а также постоянное значение вероятности наступления страхового случая - q, размера премии - P. Правая часть выражения содержит оценку выплат страховщиком.

Как правило, в имущественном страховании суммы периодических выплат являются постоянной величиной, а в личном страховании - переменной, зависящей от возраста застрахованного.

Например, при разработке страховых потоков платежей используются значения вероятностей дожития до определенного возраста, смерти в определенном возрасте. Используются разработанные на основе статистических данных таблицы смертности. Применительно для 100 тыс. человек вычисляется количество людей, которые доживают до определенного возраста x - Ix, количество умерших в течение года после возраста x - dx, вероятность умереть в течение года после возраста x - qx:

Ix + 1 = Ix - dx, dx = Ix · qx.

Величина qx вычисляется по формуле


Соответственно, px - вероятность прожить еще 1 год при условии достижения возраста x:


px + qx = 1

Вероятность дожить от возраста x до возраста n:


В актуарных расчетах используются так называемые коммутационные числа (функции):

  • число доживающих до определенного возраста людей;
  • число умерших до определенного возраста людей.

Вводятся показатели, используемые для упрощения расчетов:



где N - коэффициент для расчета суммы выплат.

Например, страхование жизни (дожитие до определенного возраста). В договоре страхования оговариваются: исходный возраст - x, возраст дожития - w, сумма выплат - R, процентная ставка дисконтирования - r.

Сбалансированность взносов и выплат - обязательное условие для выполнения обязательств страховщика.

Премия, выплачиваемая страховщику: 


. Нетто-ставка страхования на дожитие равна отношению  она зависит от трех параметров: x, w, r (без учета инфляции). Для пенсионного страхования в условиях развития негосударственных пенсионных фондов (НГПФ) встает вопрос о страховых аннуитетах, тарифах и пенсиях. В рамках НГПФ применяются два основных метода обеспечения пенсиями:

  • страховой - коллективное или индивидуальное страхование пенсий, при этом страховые суммы не предусматривают наследование остатков средств на счете участника в случае его смерти;
  • сберегательный или трастовый, покупка финансовой ренты, накопленные суммы предполагают наследование суммы выплат.
< Лекция 15 || Лекция 16: 12345 || Лекция 17 >
валентина петрашева
валентина петрашева
rozybayev kemal
rozybayev kemal