Опубликован: 24.01.2012 | Доступ: свободный | Студентов: 1671 / 179 | Оценка: 4.21 / 4.00 | Длительность: 02:27:00
Специальности: Экономист
Лекция 10:

Асимптотические свойства МНК

< Лекция 1 || Лекция 10
Аннотация: Формулируются условия слабой состоятельности МНК оценок значений параметров линейной регрессии. Формулируются условия асимптотической нормальности МНК оценок значений параметров линейной регрессии (условия Гренандера). Приводятся условия слабой состоятельности оценки значения дисперсии случайной составляющей s-квадрат. Приводятся некоторые причины нарушения гипотезы об экзогенности и последствия этого нарушения для МНК оценок значений параметров линейной регрессии. Вводится понятие "инструментальная переменная" и оценка значений параметров линейной регрессии методом инструментальных переменных. Изучается двухшаговый метод наименьших квадратов и некоторые его свойства. Формулируется критерий Хаусмана проверки выполнения гипотезы об экзогенности.

Смотреть на youtube || на ИНТУИТ в качестве: низком | среднем | высоком

< Лекция 1 || Лекция 10
Анна Харьковская
Анна Харьковская
Россия, Ростов
Dunduk Dunduk
Dunduk Dunduk
Россия