Опубликован: 24.01.2012 | Доступ: свободный | Студентов: 1671 / 179 | Оценка: 4.21 / 4.00 | Длительность: 02:27:00
Специальности: Экономист
Лекция 8:

Нарушения основных предположений регрессионного анализа

< Лекция 1 || Лекция 8
Аннотация: Рассматривается ситуация нарушения гипотезы о полноте ранга. Вводятся понятия коллинеарности и мультиколлинеарности. Приводится техника анализа степени мультиколлинеарности на основе коэффициента толерантности. Вводится оценка значений параметров линейной регрессии методом гребневой регрессии (ridge regression). Рассматривается ситуация нарушения гипотезы о гомоскедастичности и отсутствии автокорреляции. Приводится критерий Уайта проверки гипотезы об отсутствии гетероскедастичности. Рассматриваются последствия для МНК оценивания наличия гетероскедастичности. Вводится корректировка стандартных ошибок МНК оценок значений параметров линейной регрессии в форме Уайта и Ньюи-Веста. Рассматривается ситуация, когда гетероскедастичность объясняется зависимостью дисперсии случайной составляющей от независимой переменной. Приводится техника обнаружения этого явления и корректировка спецификации модели для устранения влияния данного вида гетероскедастичности на результаты МНК оценивания. Рассматривается техника обнаружения наличия автокорреляции случайной составляющей с помощью статистики Дарбина – Ватсона (Darbin – Watson). Приводится описание техники обнаружения нарушения нормальной гипотезы с помощью статистики Жака–Бера (Jarque-Bera) и анализа нормальной кривой.

Смотреть на youtube || на ИНТУИТ в качестве: низком | среднем | высоком

< Лекция 1 || Лекция 8
Анна Харьковская
Анна Харьковская
Россия, Ростов
Dunduk Dunduk
Dunduk Dunduk
Россия